Эффективная работа любого коммерческого банка (КБ) зависит от качества функционирования его информационной технологии. Рассмотрим ту часть информационной технологии, которая является наиболее сложной и ответственной, так как служит для выработки рекомендаций по оптимальному управлению КБ. Для простоты изложения назовем эту часть информационной технологии просто «моделью».

Известно, что внедрение моделей в КБ возложено на отдел автоматизации (управление информатизации и др.). Часто в силу своей малочисленности и сложности разработки своей («внутренней») модели это подразделение не может самостоятельно разработать необходимую КБ модель «с нуля». Поэтому КБ покупает модель у специализированных фирм.

Обзор данных СМИ показывает, что по мнению специалистов к настоящему времени сложилось устойчивое распределение, когда около 70% российских КБ используют внедренные информационные технологии «внешней» разработки, а около 30% российских КБ используют только свои «внутренние» информационные технологии и эта тенденция сохраняется. Следует здесь заметить, что как в материалах Базельского Комитета по банковскому надзору (2001 г.), так и в публикуемых материалах специалистов предпочтение всегда отдается своим внутренним банковским оценкам.

У опытных программистов есть одна очень верная поговорка — «Чужая модель — потемки», перефразированная из русской поговорки — «Чужая душа — потемки». Действительно, положение с закупкой моделей осложняется многими негативными факторами. Так, в большинстве КБ отсутствуют эффективные системы информационного обеспечения управления КБ, не говоря уже о наличии собственной концепции управления и развития. Практически не уделяется внимания многим обязательным для оптимального управления КБ дисциплинам в т. ч., например, прогнозированию результатов своей деятельности. Наличие соответствующих подразделений весьма большая редкость даже в крупных и средних банках.

Многие КБ до сих пор еще ориентируются на методы управления советских банков, а также на зарубежные модели. В то же время известно, что по классификации международного сообщества Россию относят к странам с нарождающимися рыночными отношениями, особыми условиями, неповторимой деловой средой, уникальными обычаями делового оборота. Поэтому зарубежные модели в КБ в лучшем случае нуждаются в очень сложной адаптации к российским условиям, а в худшем случае — вообще не годятся для России. Тем не менее, даже разрабатываемые российскими компаниями и фирмами программные продукты для КБ почемуто имеют названия на английском языке. Так, например, известны российские программные продукты типа «Remote Access Service» или «Customer Relationship Management» и др. Что это и зачем? Это свидетельствует об отсталости России в вопросах разработки информационных банковских технологий и подготовки соответствующих отечественных специалистов.

В целом, ответ на вопрос применимости «внешних» моделей в КБ дает практика. Современный рынок банковских услуг — это область деятельности, где встречаются и подвергаются конкурентной проверке используемые в КБ модели. Так, например, из 16 наиболее известных программных продуктов российских фирм 10 требуют существенной доработки при внедрении в конкретный КБ. То же самое подтверждает и международный опыт. Так, по результатам анкетирования более 1000 американских фирм доработку «внешних» программных продуктов использовала только половина всех опрошенных и только 85% случаев завершилось успешно т. е. несмотря на высокий уровень развития банковских технологий и опыт американских программистов 15% случаев даже в США завершились неудачей.

Вышеизложенное дает основание полагать, что к восторженным перечислениям КБ, где внедрены и успешно работают созданные фирмами модели, целесообразно относиться с некоторой долей здорового скептицизма. Можно согласиться с тем, что внедренные в КБ «внешние» модели хорошо выполняют простую техническую работу типа быстрого перегона информации по сетям между различными подразделениями КБ, его филиалами и отделениями и др. Но в том, что на основе информации от внедренной «внешней» модели реализовано оптимальное управление КБ, приходится сомневаться.

Для подтверждения вышеизложенного рассмотрим теперь некоторые объективные трудности внедрения в КБ «внешних» моделей.

   1. Каждый КБ имеет специфические особенности работы и, зачастую, КБ требуется несколько другое программное обеспечение, чем предлагаемое внешней фирмой. Более того, КБ может не располагать той необходимой для внедрения закупаемой модели материально-технической базой (МТБ), которой располагает специализированная внешняя фирма. Это значит, что при закупке модели перед отделом автоматизации возникает сложнейшая задача адаптации приобретенной модели к условиям своего КБ, а перед руководством КБ — задача приведения в соответствие с приобретенной моделью МТБ своего КБ, что, в свою очередь, связано с немалыми расходами. Однако, заботы КБ на этом не кончаются. В процессе эксплуатации «внешней» модели требуется постоянно вносить в эту модель изменения, связанные с вновь поступающими нормативными документами(инструкции, указания, приказы ЦБ России), а также изменения в технологии работы КБ. Очевидно, что от достигнутой степени адекватности «внешней» модели местным условиям зависит степень доверия руководства КБ к этой модели.
   2. Как уже было выше отмечено, каждый КБ имеет свою специфику работы, иногда очень существенно отличающуюся от специфик других КБ. Поэтому использование в разных КБ одной и той же «внешней» модели будет давать различные результаты.
   3. Приглашение для помощи в адаптации купленной модели к условиям КБ специалистов фирмы, разработавшей эту модель, не всегда желательно, так как в этом случае посторонних для КБ лиц придется знакомить со всеми тонкостями работы КБ, многие из которых могут составлять коммерческую тайну.
   4. Известно, что при оценке операционных рисков целесообразно учитывать: — объем транзакций; — квоту допущенных в прошлом ошибок; — данные из ревизионных отчетов; — сравнение план-фактов; — квоту сменяемости сотрудников; — количество и содержание жалоб; — список неполученных подтверждений транзакций; — список открытых позиций НОСТРО; — список открытых позиций по промежуточным счетам; — перечень сбоев системы; — качество менеджмента.

      Несколько слов о значении оценок сбоев системы. Так, в рекомендациях 2001г. Базельского Комитета по банковскому надзору, подготовленных после обследования ряда многонациональных банковских организаций, показано, что эти банковские организации только на операционные риски в среднем выделяют 20% своего экономического капитала(п. 161). Поэтому наличие и масштаб операционных сбоев модели необходимо предварительно оценивать через общее количество как простых, так и уникальных операторов и операндов используемой модели.

Ссылка на статью - http://meshok.info/stat/6_stat.html